календарные спрэды

Популярный на мировых биржах  инструмент постепенно и у нас занимает свое надлежащее место.

Календарный спред — инструмент, позволяющий одновременно совершать противоположные сделки (покупка, продажа) двумя фьючерсами сразу с разной датой исполнения, но одним базовым активом

Вчера  стартовали торги 26 новыми календарными спредами (КС) на ближайшие фьючерсные пары (6.24-9.24):

/>/>⏺ На акции (ASTR, FEES, GMKN, MTLR, PHOR, PIKK, POLY, POSI, RUAL, SIBN, SMLT, SOFL, SPBE, SVCB, TCSI)

/>/>⏺ На валютные пары (AUDU, GBPU, UCAD, UCHF, UJPY, UTRY)

/>/>⏺ На отраслевые индексы (CNI, FNI, MMI, OGI)

/>/>⏺ На волатильность российского рынка (RVI)


Это хорошая новость, так как число трейдеров, использующих КС, уверенно  растет.

Теханализ, волатильность и оценка рисков — это слагаемые для успешной торговли КС на самых различных активах.

По сути это парный трейдинг или разновидность арбитража с пониженными рисками.

( Читать дальше )

Полезная презентация для лучшего понимания, как биржа рассчитывает ГО по фьючерсным спрэдам и опционным стратегиям.

К сожалению, не получается скопировать самое важное.

Кто сможет, выложите в комментах хотя бы

стр. 9 и 17

• Система маржирования в SPECTRA 6.0. Срочный рынок. Простые примеры

www.moex.com/a4089



Если внимательно прочитать всю презентацию про «Единый пул обеспечения», то вы поймете разницу между нетто, полунетто и что такое кросс-маржинг.

Знание- сила!

И экономия денег, если вам это важно и нужно.

График дневной волатильности на Si за годовой цикл четко показывает ее минимум в моменте.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем  дешевую  текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге  самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.

На нашем рынке опционные LEAPS пока экзотика.
Но и на них можно получать профит сегодня, вернее каждую неделю в календарных спрэдах.
Качели волатильности рисуют ценовую амплитуду от 1000 до 4700!
Вот такие «ширли-мырли» получаются.
И это вам не «хухры-мухры» какие -нибудь )))
А реальная положительная маржа.
Будет курс доллара  через год 120 или нет, пусть аналитики гадают и строят прогнозы.
Трейдерам важнее методично зарабатывать на стандартных конструкциях межстрайкового арбитража.

Всем привет.

Вот заинтересовал меня обратный календарь.
Показывает хорошую прибыль.
Практически каждый инструмент вышел в плюс.

Набирал позы месяц назад, на демо.




Буду вести позы каждый месяц. Котировки запаздывают на 20 мин, но это не так значительно. Все скрины открытия позиций есть.

Где интересно подводные камни?

Привет!

Я торгую арбитраж волатильности.
Допустим, мне нужно купить 19 ближних и продать 14 квартальных, чтобы иметь необходимую вегу и в то же время оставаться веганейтральным.
Вся проблема растет из того, что нужно еще и грамотно рассчитать, сколько путов и сколько колов каждой серии нужно взять, чтобы суммарная дельта стремилась к 0.
Раньше я не парился, брал просто или колы или путы, а на дельту забивал, обнулял ее фьючём только когда она до +1/-1 округлялась. А сейчас, когда тета начинает растворять всю прибыль, за дельтой уже нужно следить и почаще нейтралить.

Есть ли способы вычислить какие контракты(пут или колл) и в каком количестве набирать?
Есть идея перебирать все возможные комбинации,  но как это организовать придумать не получается,

Как регулировать диагональный спред календарем.
AAPL недельные.
Было


Добавляем в Matrix календарь

Календарь отдельно

( Читать дальше )

Так как комментарии закрыты, то придется спрашивать Олейника записью в блоге — не мне одному, думаю, интересно:

В записи http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/123298.php описаны календарные спрэды. 

Как в терминале Quik их найти? По RIM3RIU3 не получается.